돈 좀 모아보겠다고 시작한 주식, 맨땅에 헤딩했었죠
저는 마흔셋, 전업 블로거이기도 하고 생계를 위해 이것저것 해보는 스타일이에요. 예전에는 주식은 진짜 나랑은 안 맞는다고 생각했어요. 그냥 TV 뉴스에서 코스피 지수 내려갔다 올라갔다 하는 거 보면, “아 저건 진짜 다른 세상 이야기다” 싶었죠.
근데 코로나 지나고 나니까 돈의 흐름이라는 게 진짜 눈앞에서 바뀌더라고요. 은행에 넣어봐야 이자 1%도 안 되는데, 물가는 오르고, 뭐라도 해야겠다 싶어서 진짜 무모하게 주식에 손을 댔어요.
처음엔 그냥 삼성전자 샀어요. 다들 사라길래. 근데 문제는 그 이후였어요. 종목을 뭘 더 사야 할지, 언제 사야 하는지, 아무 감이 없더라고요.
그래서 검색을 엄청 했어요. 유튜브, 블로그, 책까지. 그러다 알게 된 게 바로 **백테스트(backtest)**라는 개념이었어요.
간단히 말하면 ‘이 전략이 과거에는 어떤 결과를 냈는지 테스트해보는 것’인데, 제가 정말 맨땅에 헤딩하던 그 시절에 이걸 먼저 알았더라면 진짜 덜 헤맸을 것 같아요.
백테스트라는 개념을 처음 알게 됐던 순간
유튜브보다가 ‘이 전략을 10년간 돌려봤더니…’라는 영상에서 시작
제가 좋아하는 투자 유튜버 중 한 분이 있었는데, 그분 영상 중에 ‘퀀트 전략’을 설명하면서 백테스트 툴을 활용해 수익률 비교를 해주더라고요.
똑같이 삼성전자, 현대차, 카카오를 샀다고 해도, 매수·매도 시점이 다르면 결과가 완전히 다르다는 거예요.
그게 너무 신기해서 찾아봤죠. “이런 걸 나도 해볼 수 있나?” 하고요. 처음엔 프로그래밍 지식이 있어야 가능한 줄 알았어요. 근데 아니더라고요. 초보자도 쓸 수 있는 백테스트 사이트들이 꽤 있었어요.
제가 직접 써본 주식 백테스트 사이트 추천 리스트
1. 파이어스팟(FireSpot)
진짜 초보한테 추천하고 싶은 사이트.
회원가입도 간단하고, 메뉴 구성도 한눈에 들어와요. 주식 종목을 고르고, 매수/매도 조건(예: 이동평균선 돌파, RSI 조건 등)을 넣으면 과거 몇 년간 수익률을 그래프로 보여줘요.
제가 처음 여기서 ’20일 이동평균선 돌파 매수, 손절 10%’ 이런 조건으로 삼성전자, 카카오, 셀트리온 테스트 돌려봤었는데, 결과 보는 게 너무 재밌더라고요. 그냥 수익률만 나오는 게 아니라 ‘언제 샀고 언제 팔았는지’ 타이밍까지 나와요.
2. 퀀트킹(Quantking)
조금 더 데이터 중심적인 백테스트를 해보고 싶을 때 추천.
종목을 포트폴리오로 구성해서 ‘어떤 전략이 전체적으로 괜찮은가’를 보는 데 적합해요. 가치 투자자들이 좋아할 만한 도구예요.
단점은 조금은 복잡해요. ROE, PBR, PER 같은 기본 재무 지표를 활용하는 거라 처음엔 이해가 안 될 수도 있는데, 공부 조금 해두면 활용 가치가 커요.
3. 알파퀀트(AlphaQuant)
개인적으로는 가장 신기했던 곳. 전략 라이브러리 기능이 있어서 다른 사람 전략을 그대로 써볼 수 있어요.
‘RSI 30 이하 매수, RSI 70 이상 매도’ 같은 전략을 여러 종목에 바로 적용해볼 수 있고, 월별 수익률이 표로 딱 나오니까 보기 편했어요.
처음엔 그냥 흉내 내는 수준이었는데, 나중에는 스스로 조건을 바꿔보면서 감이 생기더라고요. 이게 왜 공부가 되는지를 그때 알았어요.
직접 백테스트 해보면서 생긴 깨달음
무작정 샀던 나, 기준이 생기니까 다르게 보이더라
예전엔 그냥 뉴스 좋게 나오면 샀어요. “AI 관련주 떠요”, “미국 반도체 수출 확대” 이런 말 들으면 그냥 질렀죠.
근데 백테스트 해보니까, 그런 뉴스 이후 3일쯤 지나면 되레 빠지는 경우도 많더라고요. 즉, 타이밍이 중요하다는 걸 눈으로 확인하니까 괜히 충동적으로 사는 일이 줄었어요.
예를 들어, 어떤 종목이 이동평균선 아래 있을 땐 수익률이 평균보다 낮은데, 그걸 뚫고 올라갈 때 샀을 땐 성과가 괜찮았다는 식의 데이터를 보게 되면, 매수 타이밍을 더 신중하게 잡게 돼요.
실패한 전략도 백테스트 덕분에 빨리 걸러냈어요
저는 초반에 ‘무조건 저PER 종목 사기’ 이런 전략 좋아했거든요. PER 5 이하 종목 위주로 매수하고 10% 수익 나면 매도하는 식.
근데 실제로 백테스트 해보니까 그런 종목들은 ‘언제 오를지 모른다’가 아니라 ‘오르지 않는다’가 정답이더라고요. 그냥 시장에서 외면당한 종목들인 경우도 많고요.
이걸 미리 알고 안 들어간 것만 해도 손해를 피한 거니까, 백테스트는 수익 내는 용도뿐 아니라 **‘실패를 거르는 도구’**로도 엄청 유용했어요.
초보자 입장에서의 주식 투자 방법, 내가 찾은 방향
단타보다는 스윙이나 중기투자가 나한테 맞더라
처음엔 욕심이 많았어요. 하루에 3%만 먹어도 월수익률이 얼마인데? 이러면서 매일 시세창 들여다봤죠. 근데 한 달 지나니까 너무 지치더라고요.
그래서 전략을 바꿨어요. 1~2주, 혹은 1~2개월 보유하는 중기 전략 위주로 백테스트를 해보니까, 저한테 더 잘 맞았어요. 심리적으로도 안정됐고, 시간도 아낄 수 있었고요.
꼭 백테스트로 돌려보고, 실전 투자로 옮기자
지금은 매수 전에 ‘이 전략이 과거에 먹혔는가?’를 백테스트로 한 번이라도 돌려보는 게 습관이 됐어요.
어떤 종목이든 조건을 명확하게 정하고, 그걸 테스트해보고, 일정 수익률 이상이 나왔다면 그때 진입해요. 막연한 기대 대신, 근거 있는 판단이 된 거죠.
물론 과거 데이터가 미래를 보장하진 않지만, 아무 전략 없이 뛰어드는 것보단 훨씬 낫더라고요.
주식 투자하면서 내가 가장 크게 배운 점
주식은 ‘감’으로 하는 게 아니더라고요. 숫자, 데이터, 확률, 심리… 다 엮여 있는 종합 전쟁이었어요.
그 전쟁에서 나만 감정적으로 움직이면 그냥 물리고 마는 거죠. 그래서 저는 백테스트 덕분에 비로소 ‘내 전략’을 갖게 된 것 같아요.
그리고 중요한 건, 그 전략이 통하는지 아닌지를 스스로 점검할 수 있다는 게 진짜 큰 무기예요. 이건 남이 해주는 게 아니라, 내가 직접 확인해야 확신이 생겨요.
독자분께 드리는 팁과 한 줄 요약
“주식 백테스트는 전략을 만드는 도구이기도 하지만, 나 자신을 통제하는 훈련이에요.”
손가락 가기 전에 한 번만이라도 조건을 세우고 백테스트 해보세요. 손실을 줄이고, 자신감은 올라갈 겁니다.
한 줄 요약
백테스트는 ‘나만의 투자 기준’을 만들어주는 최고의 무기였어요.